태그 #샤프비율에 맞는 글 1편.
지난 편에선 레버리지의 위험성에 대해 다뤘습니디. 위쪽 수익은 배수 $L$만큼 정직하게 커지는데 흔들림이 갉아먹는 손실은 $L^2$로 튄다, 그러니 배수를 키울수록 아래쪽이 제곱으로 열린다고 계산했었죠? (지난 편 다시 보기). 오늘…